那把利劍

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泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基 金 2017 年半年度報告摘要

 2017年6月30日

 基金管理人：泰康資產管理有限責任公司

 基金托管人：交通銀行股份有限公司

 送出日期：2017年8月28日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。

 基金托管人交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)根據本基金合同規定，於

2017年8月25日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。

 本報告中財務資料未經審計。

 本報告期為2017年1月1日起至2017年6月30日止。

 §2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金簡稱 泰康恒泰回報混合

基金主代碼 002934

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2016年7月13日

基金管理人 泰康資產管理有限責任公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額 497,791,967.57份

基金合同存續期 不定期

下屬分級基金的基金簡稱： 泰康恒泰回報混合A 泰康恒泰回報混合C

下屬分級基金的交易代碼： 002934 002935

報告期末下屬分級基金的份額總額 845,566.87份 496,946,400.70份

2.2 基金產品說明

投資目標 本基金在合理控制風險的基礎上，通過大類資產的優化配置和高安全邊際的

 證券精選，追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。

 本基金采用定性分析與定量分析相結合的分析框架，自上而下靈活配置大類

投資策略 資產，自下而上精選投資標的，在控制風險的前提下集中資金進行優質證券

 的投資管理，同時進行高效的流動性管理，力爭利用主動式組合管理獲得超

 過業績比較基準的收益。

 第2頁共32頁

 大類資產配置方面，本基金綜合考慮宏觀、政策、市場供求、投資價值比較、

 風險水平等因素，在股票與債券等資產類別之間進行動態資產配置。

 固定收益類投資方面，本基金通過分析宏觀經濟運行情況、判斷經濟政策取

 向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷，結合債

 券市場資金供求結構及變化趨勢，確定固定收益類資產的久期配置。另外，

 本基金在分析各類債券資產的信用風險、流動性風險及其收益率水平的基礎

 上，通過比較或合理預期各類資產的風險與收益率變化，確定並動態地調整

 優先配置的資產類別和配置比例。

 權益類投資方面，在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下，本基金將適

 度參與權益類資產的投資，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基

 礎上，同時考慮投資者情緒、認知等決策因素的影響，精選具有持續競爭優

 勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進行投資。

業績比較基準 中債新綜合財富（總值）指數收益率*75%+滬深300指數收益率*20%+金融機

 構人民幣活期存款利率（稅後）*5%

風險收益特征 本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低於股票型基金，高於債券型基

 金與貨幣市場基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

 項目 基金管理人 基金托管人

名稱 泰康資產管理有限責任公司 交通銀行股份有限公司

信息披露負責 姓名 周峰 陸志俊

人 聯系電話 010-57691941 95559

 電子郵箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn luzj@bankcomm.com

客戶服務電話 4001895522 95559

傳真 010-66429136 021-62701216

2.4 信息披露方式

登載基金半年度報告正文的管理人互聯網 www.tkfunds.com.cn

網址

基金半年度報告備置地點 基金管理人辦公地、基金托管人的住所

 §3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

 金額單位：人民幣元

基金級別 泰康恒泰回報混合A 泰康恒泰回報混合C

3.1.1期間數據和指標 報告期(2017年1月1日- 報告期(2017年1月1日-

 2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已實現收益 14,940.84 5,669,043.02

本期利潤 35,875.28 13,206,164.95

加權平均基金份額本期利潤 0.0337 0.0266

本期基金份額凈值增長率 2.81% 2.66%

3.1.2期末數據和指標 報告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份額利潤 0.0244 0.0213

 第3頁共32頁

期末基金資產凈值 869,875.95 509,697,914.53

期末基金份額凈值 1.0287 1.0257

註：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

（2）期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

（3）本基金所述業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

 泰康恒泰回報混合A

 份額凈值增 份額凈值 業績比較 業績比較基準

 階段 長率① 增長率標 基準收益 收益率標準差 ①－③ ②－④

 準差② 率③ ④

過去一個月 1.36% 0.08% 1.92% 0.15% -0.56% -0.07%

過去三個月 1.20% 0.09% 1.38% 0.15% -0.18% -0.06%

過去六個月 2.81% 0.10% 2.03% 0.14% 0.78% -0.04%

自基金合同 2.87% 0.08% 2.24% 0.17% 0.63% -0.09%

生效起至今

 泰康恒泰回報混合C

 份額凈值增 份額凈值 業績比較 業績比較基準

 階段 長率① 增長率標 基準收益 收益率標準差 ①－③ ②－④

 準差② 率③ ④

過去一個月 1.34% 0.08% 1.92% 0.15% -0.58% -0.07%

過去三個月 1.16% 0.09% 1.38% 0.15% -0.22% -0.06%

過去六個月 2.66% 0.09% 2.03% 0.14% 0.63% -0.05%

自基金合同 2.57% 0.08% 2.24% 0.17% 0.33% -0.09%

生效起至今

 第4頁共32頁

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收

 益率變動的比較

 第5頁共32頁

註：1、本基金基金合同於2016年7月13日生效，截至報告期末未滿一年。

2、按照本基金的基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。

 §4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

 泰康資產管理有限責任公司(以下簡稱“泰康資產”或“公司”)成立於2006年2月，前身

為泰康人壽保險股份有限公司資產管理中心。截至2015年底，公司註冊資本為10億元，凈資產

超過56億元。

 截至2016年底，泰康受托資產管理規模破萬億。除管理母公司泰康保險集團股份有限公司

委托資產外，泰康資產第三方業務規模突破5000億元。其中，截至2016年6月30日，泰康資

產企業年金投資管理規模突破1200億元，位居企業年金投資管理人規模第二名。

 泰康資產具有豐富的多領域資產配置經驗，投資范圍涵蓋固定收益投資、權益投資、境外投資、基礎設施及不動產投資、股權投資、金融產品投資等，所提供的服務和產品包括保險資金投 第6頁共32頁

資管理、另類項目投資管理、企業年金投資管理、金融同業業務、財富管理服務、資產管理產品、養老金產品、境外理財產品、QDII（合格境內機構投資者）專戶、公募基金產品等。2015年4月，泰康資產公募基金管理業務資格正式獲得監管機構批準，成為首傢獲得該業務資格的保險資產管理公司。2016年12月，泰康資產入選基本養老保險基金證券投資管理機構。

 截至2017年6月30日，公司管理著泰康薪意保貨幣市場基金、泰康新回報靈活配置混合型

證券投資基金、泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金、泰康穩健增利債券型證券投資基金、泰康安泰回報混合型證券投資基金、泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金、泰康宏泰回報混合型證券投資基金、泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金、泰康豐盈債券型證券投資基金、泰康安益純債債券型證券投資基金、泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金、泰康安惠純債債券型證券投資基金、泰康滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金、泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金、泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金共15隻證券投資基金。

4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

 任本基金的基金經理（助理）期限 證券從

 姓名 職務 任職日期 離任日期 業年限 說明

 桂躍強於2015年8月加

 入泰康資產，現擔任公募

 事業部股票投資負責人。

 2007年9月至2015年

 8月曾任職於新華基金管

 理有限責任公司，擔任基

 金管理部副總監。歷任新

 華泛資源優勢靈活配置混

 合型證券投資基金基金經

 本基金 理、新華中小市值優選混

桂躍強 基金經 2017年6月 - 10 合型證券投資基金基金經

 理 20日 理、新華信用增益債券型

 證券投資基金基金經理、

 新華行業周期輪換股票型

 證券投資基金基金經理。

 2015年12月8日至今任

 泰康新機遇靈活配置混合

 型證券投資基金基金經理。

 2016年6月8日至今任

 泰康宏泰回報混合型證券

 投資基金基金經理。

 2016年11月28日起至

 第7頁共32頁

 今擔任泰康策略優選靈活

 配置混合型證券投資基金

 基金經理。2017年6月

 15日起至今擔任泰康興

 泰回報滬港深混合型證券

 投資基金基金經理。

 2017年6月20日起至今

 擔任泰康恒泰回報靈活配

 置混合型證券投資基金基

 金經理。

 任慧娟於2015年8月加

 入泰康資產管理有限責任

 公司，現擔任公募事業部

 固定收益投資經理。

 2007年7月至2008年

 7月在陽光財產保險公司

 資金運用部統計分析崗工

 作，2008年7月至

 2011年1月在陽光保險

 集團資產管理中心歷任風

 險管理崗、債券研究崗，

 2011年1月起任固定收

 益投資經理，至2015年

 8月在陽光資產管理公司

 本基金 2016年7月 固定收益部投資部任高級

任慧娟 基金經 13日 - 10 投資經理。2015年12月

 理 9日至今擔任泰康薪意保

 貨幣市場基金基金經理。

 2016年5月9日至今擔

 任泰康新機遇靈活配置混

 合型證券投資基金基金經

 理。2016年7月13日至

 今擔任泰康恒泰回報靈活

 配置混合型證券投資基金

 基金經理。2016年8月

 24至今擔任泰康豐盈債

 券型證券投資基金基金經

 理。2016年12月21日

 至今擔任泰康策略優選靈

 活配置混合型證券投資基

 金基金經理。

 本基金 2016年12月 彭一博於2015年7月加

彭一博 基金經 21日 - 8 入泰康資產管理有限責任

 理 公司，擔任公募事業部投

 第8頁共32頁

 資部股票投資總監。曾在

 華夏基金管理有限公司擔

 任行業研究員、基金經理

 助理，2012年1月12日

 至2014年5月29日擔任

 興和證券投資基金基金經

 理，2014年5月至

 2015年6月任華夏興和

 混合型證券投資基金基金

 經理。2015年11月2日

 至今任泰康新回報靈活配

 置混合型證券投資基金基

 金經理。2016年3月

 23日至今任泰康安泰回

 報混合型證券投資基金基

 金經理。2016年6月

 6日起至今任泰康滬港深

 精選靈活配置混合型證券

 投資基金基金經理。

 2016年8月24日至今擔

 任泰康豐盈債券型證券投

 資基金基金經理。

 2016年12月21日至今

 擔任泰康恒泰回報靈活配

 置混合型證券投資基金基

 金經理。2016年12月

 29日至今擔任泰康滬港

 深價值優選靈活配置混合

 型證券投資基金基金經理。

 2017年1月22日至今任

 泰康金泰回報3個月定期

 開放混合型證券投資基金

 基金經理。2017年6月

 15日至今任泰康興泰回

 報滬港深混合型證券投資

 基金基金經理。

註：證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、本基金合同和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，本基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大 第9頁共32頁

違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

 本基金管理人公平對待旗下管理的所有基金和組合，建立瞭公平交易制度和流程，並嚴格執行。報告期內，本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度，通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。在投資管理活動中，各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策，並在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。

4.3.2異常交易行為的專項說明

 本基金管理人建立瞭異常交易的監控與報告制度，對異常交易行為進行事前、事中和事後的監控。報告期內，沒有出現本基金所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

 2017年上半年，宏觀經濟走勢平穩中有所復蘇，一季度和上半年GDP均為6.9%，較去年有

小幅回升。結構上看，受全球經濟復蘇的影響，出口改善明顯；內需上，零售保持平穩，而投資增速則有小幅上行。上半年財政政策積極，貨幣政策穩健中性，金融監管明顯加強。物價方面，CPI低位平穩，PPI從高位有所回落，總體通脹壓力有所緩和。匯率方面，受到特朗普新政不及預期、歐央行退出寬松的預期升溫等因素的影響，美元震蕩走弱，人民幣保持相對穩定。

 債券市場方面，一季度受到美聯儲加息的影響，中國兩次上調公開市場利率，帶動收益率震蕩上行。進入二季度，受到金融監管加強的影響，疊加貨幣政策邊際趨緊，資金面較為緊張，導致收益率上行；隨後監管協調加強，疊加人民幣升值，貨幣政策轉為穩健中性，資金面較為平穩，利率在震蕩中有所下行。

 權益市場方面，上半年A股市場整體震蕩上行，結構化行情顯著，其中以上證50為代表的

低估值大盤藍籌股表現較好。具體行業來看，傢用電器、食品飲料、鋼鐵、非銀金融、銀行等漲幅居前。

 固收投資方面，本基金在一季度維持瞭較低的久期，並在資金緊張導致短端收益率抬升時配 第10頁共32頁

置短端產品提高瞭杠桿。二季度債券市場先跌後漲，基金先維持瞭較低的久期，在監管協同及央行維穩資金面態度明朗之後，適當拉長瞭組合久期，以獲取較高的持有期收益。

 權益投資方面，基於對市場的判斷，基金保持瞭中性的倉位，並在在二季度適當提高倉位，主要配置瞭偏藍籌價值風格的品種。在行業上，基金重點配置瞭銀行、非銀金融、醫藥生物、食品飲料、傢電等板塊。

4.4.2報告期內基金的業績表現

 泰康恒泰回報混合A

 截止報告期末，本基金份額凈值為1.0287，本報告期份額凈值增長率為2.81%，同期業績比

較基準增長率為2.03%。

 泰康恒泰回報混合C

 截止報告期末，本基金份額凈值為1.0257，本報告期份額凈值增長率為2.66%，同期業績比

較基準增長率為2.03%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

 展望下半年，在外需改善、內需自身動能較強的背景下，經濟增長韌性較強。政策方面，預計仍將維持穩健中性的貨幣政策，監管政策將更加協調有序。從外部環境看，資本外流的壓力明顯減小，在美元走弱的背景下，人民幣匯率料將保持穩定，需關註美聯儲加息和縮表、歐央行退出QE等因素帶來的擾動及其影響。

 債券市場方面，預計利率水平將受到多方面因素的影響，其中經濟基本面的變化、監管動向、海外貨幣政策等尤其要密切關註。監管協同成為政策的指導思想，資金面急劇收緊的概率下降，利率水平已經有所修復，信用利差處於較低的位置，同時信用尾部風險特別是個別民企的信用風險逐漸暴露。基金的固收投資會繼續立足於保持組合較高的流動性，註重組合分散化投資，增加持有期間的投資收益。

 權益市場方面，在宏觀經濟韌性較強、供給側改革持續推進、金融監管更加協調的大背景下，一方面A股的估值體系正在進行國際化重塑，藍籌股仍有空間；另一方面，大幅調整之後，與估值相匹配的中小市值龍頭品種也會有好的投資機會。我們將重點研究低估值的藍籌龍頭、受益於供給側改革的有提價能力的周期股、被錯殺但估值合理的內生成長股，力爭為基金持有者取得較好的回報。

4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

 本基金管理人按照相關法律法規規定，設有估值小組，並制定瞭相關制度及流程。公司估值小組設成員若幹名，成員由各相關部門組成，包括風險控制部、權益投資部、資產管理部、固定 第11頁共32頁

收益投資中心、金融產品投資小組、國際投資部、股權投資部、投後管理部、運營管理部等。估值小組成員均具有相關工作經驗及專業勝任能力。

 本公司基金經理參與討論估值原則及方法，但不參與最終估值決策。

 本報告期內，本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，一切以投資者利益最大化為最高準則。

 與估值相關的機構包括上海、深圳證券交易所，中國證券登記結算有限責任公司，中央國債登記結算有限責任公司以及中國基金業協會等。

 本基金所采用的估值流程及估值結果均已經過會計師事務所鑒證，並經托管銀行復核確認。

4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

 根據本基金基金合同的相關規定，結合本基金實際運作情況，本報告期本基金未進行利潤分配。

4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

 報告期內，本基金存在連續二十個工作日持有戶數低於200人的情況，出現該情況的時間范

圍為2017年3月16日至2017年5月5日。

 §5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

 2017年上半年度，基金托管人在泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金的托管過程中，

嚴格遵守瞭《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議，盡職盡責地履行瞭托管人應盡的義務，不存在任何損害基金持有人利益的行為。

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說

明

 2017年上半年度，泰康資產管理有限責任公司在泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基

金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發現損害基金持有人利益的行為。

 本報告期內本基金未進行收益分配，符合基金合同的規定。

5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

 2017年上半年度，由泰康資產管理有限責任公司編制並經托管人復核審查的有關泰康恒泰

回報靈活配置混合型證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、投資組合報告等內容真實、準確、完整。

 第12頁共32頁

 §6 半年度財務會計報告（未經審計）

6.1 資產負債表

會計主體：泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金

報告截止日：2017年6月30日

 單位：人民幣元

 資產 本期末 上年度末

 2017年6月30日 2016年12月31日

資產：

銀行存款 1,664,784.10 120,475.43

結算備付金 4,670,960.16 7,702,802.32

存出保證金 68,680.19 2,296,030.57

交易性金融資產 633,968,218.21 482,140,675.05

其中：股票投資 75,077,179.31 58,495,943.25

 基金投資 - -

 債券投資 540,831,038.90 393,833,731.80

 資產支持證券投資 18,060,000.00 29,811,000.00

 貴金屬投資 - -

衍生金融資產 - -

買入返售金融資產 43,969,246.45 165,717,108.57

應收證券清算款 6,234,954.90 -

應收利息 5,892,025.44 3,301,504.63

應收股利 - -

應收申購款 - -

遞延所得稅資產 - -

其他資產 - -

資產總計 696,468,869.45 661,278,596.57

 負債和所有者權益 本期末 上年度末

 2017年6月30日 2016年12月31日

負債：

短期借款 - -

交易性金融負債 - -

衍生金融負債 - -

賣出回購金融資產款 178,999,411.50 161,999,237.00

應付證券清算款 6,197,675.07 -

應付贖回款 31,789.16 2,951.32

應付管理人報酬 249,621.53 262,501.07

應付托管費 41,603.57 43,750.17

應付銷售服務費 41,533.70 43,568.71

應付交易費用 91,377.73 164,439.80

應交稅費 - -

 第13頁共32頁

應付利息 60,548.22 39,669.18

應付利潤 - -

遞延所得稅負債 - -

其他負債 187,518.49 163,407.41

負債合計 185,901,078.97 162,719,524.66

所有者權益：

實收基金 497,791,967.57 499,012,511.01

未分配利潤 12,775,822.91 -453,439.10

所有者權益合計 510,567,790.48 498,559,071.91

負債和所有者權益總計 696,468,869.45 661,278,596.57

註：報告截止日2017年6月30日，A類基金份額凈值1.0287元，C類基金份額凈值1.0257元；

基金份額總額497,791,967.57份，下屬分級基金的份額總額分別為：A類基金份額總額

845,566.87份，C類基金份額總額496,946,400.70份。

6.2 利潤表

會計主體：泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金

本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日

 單特賣位：人民幣元

 項目 本期

 2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 17,544,432.07

1.利息收入 10,434,018.36

其中：存款利息收入 162,481.87

 債券利息收入 8,027,824.94

 資產支持證券利息收入 431,094.22

 買入返售金融資產收入 1,812,617.33

 其他利息收入 -

2.投資收益（損失以“-”填列） -448,573.07

其中：股票投資收益 2,934,152.90

 基金投資收益 -

 債券投資收益 -3,406,811.67

 資產支持證券投資收益 -1,636.42

 貴金屬投資收益 -

 衍生工具收益 -1,228,860.00

 股利收益 1,254,582.12

3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 7,558,056.37

4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -

5.其他收入（損失以“-”號填列） 930.41

減：二、費用 4,302,391.84

1．管理人報酬 1,499,846.18

2．托管費 249,974.31

 第14頁共32頁

3．銷售服務費 249,420.94

4．交易費用 405,057.58

5．利息支出 1,696,765.95

其中：賣出回購金融資產支出 1,696,765.95

6．其他費用 201,326.88

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 13,242,040.23

減：所得稅費用 -

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 13,242,040.23

註：本基金合同生效日為2016年7月13日，無上年度可比期間數據。

6.3 所有者權益（基金凈值）變動表

會計主體：泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金

本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日

 單位：人民幣元

 本期

 2017年1月1日至2017年6月30日

 項目

 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計

一、期初所有者權益 499,012,511.01 -453,439.10 498,559,071.91

（基金凈值）

二、本期經營活動產

生的基金凈值變動數 - 13,242,040.23 13,242,040.23

（本期利潤）

三、本期基金份額交

易產生的基金凈值變

動數 -1,220,543.44 -12,778.22 -1,233,321.66

（凈值減少以“-”號

填列）

其中：1.基金申購款 353,586.19 5,768.89 359,355.08

 2.基金贖回款 -1,574,129.63 -18,547.11 -1,592,676.74

四、本期向基金份額

持有人分配利潤產生

的基金凈值變動（凈 - - -

值減少以“-”號填列）

五、期末所有者權益 497,791,967.57 12,775,822.91 510,567,790.48

（基金凈值）

註：本基金合同生效日為2016年7月13日，無上年度可比期間數據。

報表附註為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署：

 第15頁共32頁

______段國聖______ ______魏宇______ ____李紅____

基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

6.4 報表附註

6.4.1基金基本情況

 泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金 (以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委

員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]第1262號《關於準予泰康恒泰回報混合型證券

投資基金註冊的批復》核準，由泰康資產管理有限責任公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣502,345,524.74元，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2016)第897號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於

2016年7月13日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為502,355,699.92份基金份額，

其中認購資金利息折合10,175.18份基金份額。本基金的基金管理人為泰康資產管理有限責任公

司，基金托管人為交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)。

 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具，債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購等)、銀行存款(包括協議存款、定期存款)、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的0%-

95%；基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約

和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金的業績比較基準為：中債新綜合財富(總值)指數收益率×75%+滬深300指數收益率×20%+金融機構人民幣活期存款利率(稅後)×5%。

6.4.2會計報表的編制基礎

 本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本

準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券 第16頁共32頁

投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下

簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期間財務報表符合企業會計準則的要求，真

實、完整地反映瞭本基金2017年6月30日的財務狀況以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

 本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

6.4.5差錯更正的說明

 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。

6.4.6稅項

 根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅

收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號

《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關

於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推

開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金

融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》

及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：

 (1)於2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍，不征收營業稅。

對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，

金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

 (2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。

 (3)對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的

個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其

股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計

入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，

 第17頁共32頁

解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

 (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。

6.4.7關聯方關系

6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況

 本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。

6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方

 關聯方名稱 與本基金的關系

泰康保險集團股份有限公司 基金管理人股東

交通銀行股份有限公司 基金托管人、基金銷售機構

泰康資產管理有限責任公司 基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構

註：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易

 本報告期，本基金無通過關聯方交易單元進行的交易。

6.4.8.2關聯方報酬

6.4.8.2.1基金管理費

 單位：人民幣元

 項目 本期

 2017年1月1日至2017年6月30日

當期發生的基金應支付的管理費 1,499,846.18

其中：支付銷售機構的客戶維護費 1,169.31

註：支付基金管理人 泰康資產管理有限責任公司 的管理人報酬按前一日基金資產凈值0.6%的

年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

日管理人報酬＝前一日基金資產凈值×0.6%÷當年天數。

6.4.8.2.2基金托管費

 單位：人民幣元

 項目 本期

 2017年1月1日至2017年6月30日

當期發生的基金應支付的托管費 249,974.31

 第18頁共32頁

註：支付基金托管人 交通銀行 的托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提，逐日累計

至每月月底，按月支付。其計算公式為：

日托管費＝前一日基金資產凈值×0.10%÷當年天數。

6.4.8.2.3銷售服務費

 單位：人民幣元

 本期

 獲得銷售服務費的 2017年1月1日至2017年6月30日

 各關聯方名稱 當期發生的基金應支付的銷售服務費

 泰康恒泰回報混合 泰康恒泰回報混合 合計

 A C

泰康資產管理有限責任 - 249,420.94 249,420.94

公司

合計 - 249,420.94 249,420.94

註：本基金A類基金份額不計提銷售服務費，C類基金份額支付基金銷售機構的銷售服務費按前

一日基金資產凈值0.10%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給泰康資產管理有限責

任公司，再由泰康資產管理有限責任公司計算並支付給各基金銷售機構。其計算公式為：

C類基金份額日銷售服務費＝C類基金份額前一日基金資產凈值×0.10%÷當年天數。

6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

 本報告期，本基金未與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。

6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況

6.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

 本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金份額。

6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

 本報告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他關聯方未運用固有資金投資本基金。

6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

 單位：人民幣元

 關聯方 本期

 名稱 2017年1月1日至2017年6月30日

 期末餘額 當期利息收入

交通銀行 1,664,784.10 2,862.34

註：本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管，按銀行同業利率計息。

本基金用於證券交易結算的資金通過“交通銀行基金托管結算資金專用存款賬戶”轉存於中國 第19頁共32頁

證券登記結算有限責任公司，按中國證券登記結算有限責任公司與交通銀行商定利率計息。於2017年6月30日的相關餘額在資產負債表中的“結算備付金”科目中單獨列示。

6.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

 本報告期，本基金未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。

6.4.8.7其他關聯交易事項的說明

 本報告期，本基金無須作說明的其他關聯交易事項。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限證券

6.4.9.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

 金額單位：人民幣元

6.4.12.1.1受限證券類別：股票

證券 證券 成功 可流 流通受 認購 期末估 數量 期末 期末估值

代碼 名稱 認購日 通日 限類型 價格 值單價（單位：股）成本總額 總額 備註

 2017年2017 網下新

 睿能 6月年 股流通

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

 7月

 28日 受限

 6日

 2017年2017 網下新

 旭升 6月年 股流通

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

 7月

 30日 受限

 10日

 2017年2017 網下新

 百達 6月年 股流通

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

 7月

 27日 受限

 5日

 2017年2017 網下新

 君禾 6月年 股流通

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

 23日 7月 受限

 3日

註：（1）基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，選擇網上或者網下一種方式進行新

股申購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽

訂申購協議的規定，在新股上市後的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者

參與網上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。此外，基

金還可作為特定投資者，認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規范的非

公開發行股票，所認購的股票自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

 第20頁共32頁

（2）截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有因認購新發/增發證券而流

通受限的債券。

6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

 截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有暫時停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購

 截至本報告期末2017年6月30日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回

購證券款餘額178,999,411.50元，是以如下債券作為質押：

 金額單位：人民幣元

 債券代碼 債券名稱 回購到期 期末估值單價 數量（張） 期末估值總額

 日

041764002 17陽煤 2017年 100.04 80,000 8,003,200.00

 CP002 7月3日

111709240 17浦發銀 2017年 98.90 500,000 49,450,000.00

 行CD240 7月4日

111710218 17興業銀 2017年 98.92 500,000 49,460,000.00

 行CD218 7月4日

111708079 17中信銀 2017年 97.80 500,000 48,900,000.00

 行CD079 7月4日

111709217 17浦發銀 2017年 98.89 300,000 29,667,000.00

 行CD217 7月4日

合計 1,880,000 185,480,200.00

6.4.9.3.2交易所市場債券正回購

 截至本報告期末2017年6月30日止，本基金未持有在交易所市場債券正回購交易中作為質

押的債券。

6.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

 (1)公允價推薦值

 (a)金融工具公允價值計量的方法

 公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

 第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

 第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

 第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

 第21頁共32頁

 (b)持續的以公允價值計量的金融工具

 (i)各層次金融工具公允價值

 於2017年6月30日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬

於第一層次的餘額為75,027,605.52元，屬於第二層次的餘額為558,940,612.69 元，無屬於第

三層次的餘額(2016年12月31日：屬於第一層次的餘額為58,297,250.21 元，屬於第二層次的

餘額為423,843,424.84元，無屬於第三層次的餘額)。

 (ii)公允價值所屬層次間的重大變動

 對於證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次；並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度，確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

 (iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

 無。

 (c)非持續的以公允價值計量的金融工具

 於2017年6月30日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2016年12月

31日：同)。

 (d)不以公允價值計量的金融工具

 不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。

 (2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

 §7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

 金額單位：人民幣元

 序號 項目 金額 占基金總資產的

 比例（%）

 1 權益投資 75,077,179.31 10.78

 其中：股票 75,077,179.31 10.78

 2 固定收益投資 558,891,038.90 80.25

 其中：債券 540,831,038.90 77.65

 資產支持證券 18,060,000.00 2.59

 3 貴金屬投資 - -

 4 金融衍生品投資 - -

 第22頁共32頁

 5 買入返售金融資產 43,969,246.45 6.31

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

 6 銀行存款和結算備付金合計 6,335,744.26 0.91

 7 其他各項資產 12,195,660.53 1.75

 8 合計 696,468,869.45 100.00

註：本基金本報告期內未通過港股通交易機制投資港股。

7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

 金額單位：人民幣元

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

 A 農、林、牧、漁業 - -

 B 采礦業 - -

 C 制造業 28,867,272.91 5.65

 D 電力、熱力、燃氣及水生產和 - -

 供應業

 E 建築業 - -

 F 批發和零售業 2,721,300.00 0.53

 G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -

 H 住宿和餐飲業 - -

 I 信息傳輸、軟件和信息技術服 - -

 務業

 J 金融業 43,488,606.40 8.52

 K 房地產業 - -

 L 租賃和商務服務業 - -

 M 科學研究和技術服務業 - -

 N 水利、環境和公共設施管理業 - -

 O 居民服務、修理和其他服務業 - -

 P 教育 - -

 Q 衛生和社會工作 - -

 R 文化、體育和娛樂業 - -

 S 綜合 - -

 合計 75,077,179.31 14.70

7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

註：本基金本報告期內未通過港股通交易機制投資港股。

7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

 金額單位：人民幣元

 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值

 第23頁共32頁

 比例（％）

1 601939 建設銀行 2,469,936 15,190,106.40 2.98

2 000651 格力電器 312,638 12,871,306.46 2.52

3 601318 中國平安 250,000 12,402,500.00 2.43

4 601398 工商銀行 2,000,000 10,500,000.00 2.06

5 601628 中國人壽 200,000 5,396,000.00 1.06

6 600521 華海藥業 170,000 3,576,800.00 0.70

7 600518 康美藥業 149,964 3,260,217.36 0.64

8 600597 光明乳業 200,000 2,550,000.00 0.50

9 600196 復星醫藥 80,000 2,479,200.00 0.49

10 603883 老百姓 50,000 2,432,500.00 0.48

註：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於www.tkfunds.com.cn網站的半年度報告正文。

7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈

 值比例（％）

1 601988 中國銀行 23,548,318.27 4.72

2 600036 招商銀行 19,941,617.33 4.00

3 601318 中國平安 15,915,996.66 3.19

4 601939 建設銀行 15,231,260.96 3.06

5 000651 格力電器 12,537,791.53 2.51

6 600019 寶鋼股份 11,032,692.00 2.21

7 601899 紫金礦業 10,155,000.00 2.04

8 601398 工商銀行 10,060,000.00 2.02

9 600547 山東黃金 9,084,572.00 1.82

10 300498 溫氏股份 8,620,634.00 1.73

11 600612 老鳳祥 8,225,053.32 1.65

12 600900 長江電力 7,626,000.00 1.53

13 601628 中國人壽 5,296,094.00 1.06

14 601607 上海醫藥 5,223,347.64 1.05

15 600518 康美藥業 5,202,162.12 1.04

16 600873 梅花生物 5,179,215.00 1.04

17 600132 重慶啤酒 5,104,250.75 1.02

18 002299 聖農發展 4,114,187.68 0.83

 第24頁共32頁

19 002311 海大集團 3,700,093.66 0.74

20 600521 華海藥業 3,398,956.78 0.68

註：（1）買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票。

（2）“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈

 值比例（％）

1 601899 紫金礦業 34,010,000.00 6.82

2 601988 中國銀行 23,548,318.27 4.72

3 600超省錢036 招商銀行 19,977,406.70 4.01

4 600547 山東黃金 14,606,560.30 2.93

5 300498 溫氏股份 12,733,387.92 2.55

6 600019 寶鋼股份 11,489,248.49 2.30

7 600612 老鳳祥 9,121,678.24 1.83

8 600900 長江電力 7,614,000.00 1.53

9 600000 浦發銀行 6,480,563.12 1.30

10 601933 永輝超市 6,181,150.00 1.24

11 601607 上海醫藥 5,860,614.80 1.18

12 600150 中國船舶 5,735,553.25 1.15

13 600132 重慶啤酒 5,571,654.00 1.12

14 300138 晨光生物 5,307,679.88 1.06

15 002311 海大集團 4,588,952.73 0.92

16 002299 聖農發展 4,559,543.00 0.91

17 601318 中國平安 4,100,268.10 0.82

18 600873 梅花生物 3,876,988.36 0.78

19 600028 中國石化 2,965,000.00 0.59

20 600518 康美藥業 2,847,200.00 0.57

註：（1）賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票。

（2）“賣出金額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

 單位：人民幣元

買入股票成本（成交）總額 229,062,727.09

 第25頁共32頁

賣出股票收入（成交）總額 217,941,872.63

註：（1）買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票，賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票。

（2）“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

 金額單位：人民幣元

 序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值

 比例（％）

 1 國傢債券 630,038.90 0.12

 2 央行票據 - -

 3 金融債券 89,631,000.00 17.56

 其中：政策性金融債 89,631,000.00 17.56

 4 企業債券 - -

 5 企業短期融資券 60,104,000.00 11.77

 6 中期票據 20,134,000.00 3.94

 7 可轉債（可交換債） - -

 8 同業存單 370,332,000.00 72.53

必買推薦 9 其他 - -

 10 合計 540,831,038.90 105.93

7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

 金額單位：人民幣元

 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值 占基金資產凈值

 比例（％）

1 170407 17農發07 600,000 59,760,000.00 11.70

2 111710218 17興業銀行 500,000 49,460,000.00 9.69

 CD218

3 111709240 17浦發銀行 500,000 49,450,000.00 9.69

 CD240

4 111711181 17平安銀行 500,000 48,925,000.00 9.58

 CD181

5 111708079 17中信銀行 500,000 48,900,000.00 9.58

 CD079

7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

 金額單位：人民幣元

 序號 證券代碼 證券名稱 數量（份） 公允價值 占基金資產凈

 值比例(%)

1 1689247 16上和1A2 300,000 18,060,000.00 3.54

 第26頁共32頁

7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

 本基金本報告期末未持有貴金屬。

7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

 本基金本報告期末未持有權證。

7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

 代碼 名稱 持倉量（買 合約市值 公允價值變 風險說明

 /賣） （元） 動（元）

公允價值變動總額合計（元） -

股指期貨投資本期收益（元） -1,228,860.00

股指期貨投資本期公允價值變動（元） -37,860.00

7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

 本基金以套期保值為主要目的進行股指期貨投資，通過對宏觀經濟基本面和股票市場的研究，在基金投資策略指導下運用股指期貨進行套期保值，對沖股票市場的整體風險，有效降低基金凈值的波動。

7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 本基金本報告期內未投資國債期貨。

7.12 投資組合報告附註

7.12.1 本報告期內本基金投資的前十名證券發行主體未出現被監管部門立案調查的

 情況，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。

7.12.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股

 票。

7.12.3 期末其他各項資產構成

 單位：人民幣元

 序號 名稱 金額

 1 存出保證金 68,680.19

 2 應收證券清算款 6,234,954.90

 3 應收股利 -

 4 應收利息 5,892,025.44

 5 應收申購款 -

 6 其他應收款 -

 7 待攤費用 -

 8 其他 -

 第27頁共32頁

 9 合計 12,195,660.53

7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

 本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

 本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

7.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

 1、由於四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

 2、報告期內沒有需說明的證券投資決策程序。

 §8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

 份額單位：份

 持有人結構

 份額 持有人 戶均持有的基 機構投資者 個人投資者

 級別 戶數 金份額

 (戶) 持有份額 占總份額比 持有份額 占總份

 例 額比例

泰康

恒泰

回報 218 3,878.75 0.00 0.00% 845,566.87 100.00%

混合

A

泰康

恒泰

回報 8 62,118,300.09 496,931,898.20 100.00% 14,502.50 0.00%

混合

C

合計 226 2,202,619.33 496,931,898.20 99.83% 860,069.37 0.17%

8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

 項目 份額級別 持有份額總數（份） 占基金總份額

 比例

 泰康恒泰

 回報混合 97,701.40 11.5545%

 A

基金管理人所有從業人員 泰康恒泰

持有本基金 回報混合 99.51 0.0000%

 C

 合計 97,800.91 0.0196%

 第28頁共32頁

8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

 項目 份額級別 持有基金份額總量的數量區間（萬份）

本公司高級管理人員、基 泰康恒泰回報混合A 0~10

金投資和研究部門負責人 泰康恒泰回報混合C 0

持有本開放式基金 合計 0~10

本基金基金經理持有本開 泰康恒泰回報混合A 0~10

放式基金 泰康恒泰回報混合C 0

 合計 0~10

 第29頁共32頁

 §9 開放式基金份額變動

 單位：份

 項目 泰康恒泰回報混 泰康恒泰回報混

 合A 合C

基金合同生效日（2016年7月13日）基金 2,345,699.92 500,010,000.00

份額總額

本報告期期初基金份額總額 2,068,675.91 496,943,835.10

本報告期基金總申購份額 351,020.59 2,565.60

減:本報告期基金總贖回份額 1,574,129.63 -

本報告期基金拆分變動份額（份額減少以"- - -

"填列）

本報告期期末基金份額總額 845,566.87 496,946,400.70

註：報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額；基金總贖回份額含轉換出份額。

 §10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

 本報告期本基金未召開份額持有人大會。

10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

 本報告期本基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門未出現重大人事變動。

10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

 本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、本基金托管人、基金托管業務的訴訟事項。

10.4 基金投資策略的改變

 本報告期本基金無投資策略的變化。

10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

 本基金聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本基金提供審計服務，本報告期內本基金未更換會計師事務所。

10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

 本報告期內，本基金管理人、托管人及其高級管理人員未受稽查或處罰。

 第30頁共32頁

10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

 金額單位：人民幣元

 股票交易 應支付該券商的傭金

 券商名稱 交易單元 占當期股票 占當期傭金

 數量 成交金額 成交總額的比 傭金 總量的比例 備註

 例

光大證券 2139,988,826.45 31.38% 39,378.37 28.25% -

招商證券 2306,172,003.52 68.62% 100,005.40 71.75% -

註：（1）此處的傭金指本基金通過券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該券商的傭金合計,不單指股票交易傭金。

（2）交易單元的選擇標準和程序

券商選擇標準：①資力雄厚，信譽良好，註冊資本不少於3億元人民幣；②財務狀況良好，各項

財務指標顯示公司經營狀況穩定；③經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為而受到中國證監會和中國人民銀行處罰；④內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，並能滿足基金運作高度保密的要求；⑤具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理基金進行證券交易的需要，並能為基金提供全面的信息服務；⑥研究實力較強，有固定的研究機構和專門研究人員，能及時為基金提供高質量的咨詢服務，包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析、個股分析報告及其他專門報告，並能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告；⑦收取的傭金率。

券商選擇程序：①對符合選擇標準的券商的服務進行評價；②擬定租用對象：由投研部門根據以上評價結果擬定備選的券商；③簽約：擬定備選的券商後，按公司簽約程序與備選券商簽約。簽約時，要明確簽定協議雙方的公司名稱、委托代理期限、傭金率、雙方的權利義務等。

（3）本報告期內本基金交易單元未發生變更。

10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

 金額單位：人民幣元

 債券交易 債券回購交易 權證交易

 占當期債券 占當期債 占當期權證

 券商名稱 成交金額 成交總額的比 成交金額 券回購 成交金額 成交總額的

 例 成交總額 比例

 的比例

光大證券 - - 95,200,000.00 44.42% - -

招商證券 12,731,539.69 100.00%119,100,000.00 55.58% - -

 第31頁共32頁

 §11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

 報告期內持有基金份額變化情況 報特價告期末持有基金情況

投資 申贖

者類序 持有基金份額比例 期初 購回 份額占

別 號 達到或者超過 份額 份份 持有份額 比

 20%的時間區間 額額

機構 1 20170101-20170630 171,008,952.82 - - 171,008,952.82 34.35%

 2 20170101-20170630 165,979,277.74 - - 165,979,277.74 33.34%

 3 20170101-20170630 159,943,667.64 - - 159,943,667.64 32.13%

個人-- - - - - -

 產品特有風險

當本基金出現單一持有者持有基金份額比例達到或者超過20%時，基金管理人將審慎確認大

額申購與大額贖回，投資者將面對管理人拒絕或暫停申購的風險、暫停贖回或延緩支付贖回款項的風險、巨額贖回的風險，以及當管理人確認大額申購與大額贖回時，可能會對基金份額凈值造成一定影響等特有風險。

11.2 影響投資者決策的其他重要信息

無

 泰康資產管理有限責任公司

 2017年8月28日

 第32頁共32頁

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