html模版天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金2016年度報告摘要
??天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金

??2016年12月31日

??2016

??報告摘要

??年度

??基金管理人:天弘基金管理有限公司

??基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

??送出日期:2017年3月30日

??§1 重要提示

??■

??§2 基金簡介

??2.1 基金基本情況

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??2.2 基金產品說明

??■

??2.3 基金管理人和基金托管人

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??2.4 信息披露方式

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??§3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

??3.1 主要會計數據和財務指標

??金額單位:人民幣元

??■

??註:1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費等),計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

??2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

??3、本基金《基金合同》2015年3月17日起生效。

??3.2 基金凈值表現

??3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

??■

??註:天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金的業績比較基準:60%×中證主要消費指數收益率+40%×中證綜合債指數收益率。

??3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

??■

??註:1、本基金《基金合同》於2015年3月17日生效。

??2、本報告期內,本基金的各項投資比例達到基金合同約定的各項比例要求。

??3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

??■

??註:本基金合同於2015年3月17日生效。基金合同生效當年2015年的凈值增長率按照基金合同生效後當年的實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。

??3.3 過去三年基金的利潤分配情況

??本基金於2015年3月17日成立。本基金自基金合同生效以來無利潤分配情況,符合相關法規及基金合同的規定。

??§4 管理人報告

??4.1 基金管理人及基金經理情況

??4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

??天弘基金管理有限公司(以下簡稱"公司"或"本基金管理人")經中國證監會證監基金字[2004]164號文批準,於2004年11月8日正式成立。註冊資本金為5.143億元人民幣,總部設在天津,在北京、上海、廣州、天津設有分公司。公司股權結構為:

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??截至2016年12月31日,本基金管理人共管理53隻基金:天弘精選混合型證券投資基金、天弘永利債券型證券投資基金、天弘永定價值成長混合型證券投資基金、天弘周期策略混合型證券投資基金、天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金、天弘添利債券型證券投資基金(LOF)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)、天弘現金管傢貨幣市場基金、天弘債券型發起式證券投資基金、天弘安康養老混合型證券投資基金、天弘餘額寶貨幣市場基金、天弘穩利定期開放債券型證券投資基金、天弘弘利債券型證券投資基金、天弘通利混合型證券投資基金、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金、天弘滬深300指數型發起式證券投資基金、天弘中證500指數型發起式證券投資基金、天弘增益寶貨幣市場基金、天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金、天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金、天弘普惠養老保本混合型證券投資基金、天弘互聯網靈活配置混合型證券投資基金、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金、天弘雲商寶貨幣市場基金、天弘中證大宗商品股票指數型發起式證券投資基金、天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金、天弘中證全指房地產指數型發起式證券投資基金、天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金、天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金、天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金、天弘中證銀行指數型發起式證券投資基金、天弘創業板指數型發起式證券投資基金、天弘中證高端裝備制造指數型發起式證券投資基金、天弘上證50指數型發起式證券投資基金、天弘中證100指數型發起式證券投資基金、天弘中證800指數型發起式證券投資基金、天弘中證環保產業指數型發起式證券投資基金、天弘中證電子指數型發起式證券投資基金、天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金、天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金、天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金、天弘弘運寶貨幣市場基金、天弘鑫安寶保本混合型證券投資基金、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金、天弘樂享保本混合型證券投資基金、天弘價值精選靈活配置混合型發起式證券投資基金、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金、天弘信利債券型證券投資基金、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金。

??4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

??■

??註:1、上述任職日期為基金合同生效日或本基金管理人對外披露的任職日期。

??2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

??4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

??本基金按照國傢法律法規及基金合同的相關約定進行操作,不存在違法違規及未履行基金合同承諾的情況。

??本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其配套規則和其他相關法律法規、基金合同的有關規定,勤勉盡責地管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。

??本報告期內,本基金運作合法合規,不存在損害基金份額持有人利益的行為。

??4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

??4.3.1 公平交易制度和控制方法

??基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則,嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,在研究分析、投資決策和交易執行等各個環節落實公平交易原則。公平交易范圍包括各類投資組合、所有投SKB刻字筆資交易品種、以及一級市場申購、二級市場交易等所有投資交易管理活動及授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

??針對公司旗下所有投資組合的交易所公開競價交易,通過交易系統中的公平交易程序,對於不同投資組合同日同向買賣同一證券的指令自動進行比例分配。針對場外網下交易業務,依照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部場外、網下交易業務的相關規定,確保各投資組合享有公平的交易執行機會。對於以公司名義進行的交易嚴格按照發行分配的原則或價格優先、比例分配的原則在各投資組合間進行分配。

??4.3.2 公平交易制度的執行情況

??公平交易的執行情況包括:建立統一的研究平臺和公共信息平臺,保證各組合得到公平的投資資訊;公平對待不同投資組合,禁止各投資組合之間進行以利益輸送為目的的投資交易活動;在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時,嚴格執行授權審批程序;實行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投資組合投資信息的管理及保密制度,保證不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息的相互隔離;加強對投資交易行為的監察稽核力度,建立有效的異常交易行為日常監控和分析評估體系等。

??報告期內,公司公平交易程序運作良好,未出現異常情況;場外、網下業務公平交易制度執行情況良好,未出現異常情況。

??公司對旗下各投資組合的交易行為進行監控和分析,對各投資組合不同時間窗口(1日、3日、5日)內的同向交易的溢價金額與溢價率進行瞭T檢驗,未發現違反公平交易原則的異常交易。

??本報告期內,未出現違反公平交易制度的情況,公司旗下各基金不存在因非公平交易等導致的利益輸送行為,公平交易制度的整體執行情況良好。

??4.3.3 異常交易行為的專項說明

??為規范投資行為,公平對待投資組合,制定《異常交易監控和報告辦法》對可能顯著影響市場價格、可能導致不公平交易、可能涉嫌利益輸送等交易行為異常和交易價格異常的情形進行界定,擬定相應的監控、分析和防控措施。

??本報告期內,嚴格控制同一基金或不同基金組合之間的同日反向交易,嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易;針對非公開發行股票申購、以公司名義進行的債券一級市場申購的申購方案和分配過程進行審核和監控,保證分配結果符合公平交易原則。未發現本基金存在異常交易行為。

??本基金本報告期內未發生同一基金或不同基金組合之間在同一交易日內進行反向交易及其他可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

??4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

??4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

??一月份市場經歷瞭暴跌和“熔斷”,整體跌幅較大;在2月份開始的反彈行情中,我們判斷市場的風險偏好已經下降,在反彈過程中逐步減持瞭創業板相關的高估值、高估值個股,增倉瞭行業趨勢良好、估值在區間范圍內的消費類個股,主要集中在食品飲料、醫藥生物和品牌服飾中估值合理的品種。同時我們看好整個畜禽產業鏈的投資機會,畜禽價格出現反轉,行業景氣度不斷提高,預計這種狀況在二季度仍將延續,我們也在生豬、畜禽及飼料領域進行瞭較多的佈局和投資。

??二季度,經濟階段性企穩回升,貨幣政策大體寬松,同時投資者的信心不足,增量資金缺乏,外部風險時有發生,市場總體呈窄幅震蕩格局,指數上下空間都有限。在市場沒有大跌風險的前提下,部分高景氣、估值相對合理、或明顯受益政策扶持的行業和板塊則會出現投資機會,我們在二季度也積極參與瞭對這些領域的投資。我們認為市場還處在熊市後半段,在投資過程中註重景氣向上及安全邊際,回避瞭前期熱炒的概念品種,因此二季度投資方向主要集中在白酒、養殖、消費電子以及貴金屬這些領域。

??三季度,經濟延續回升,但是上升動力仍然不足,看不到明顯的趨勢性機會,我們在操作上傾向於回避題材股,重點投資增長穩定的消費品以及部分提價預期明確的高景氣周期品種。但是流動性環境的邊際變化對於持倉組合產生瞭一定負面影響,國際上受美、歐量化寬松退出預期的制約,國內則擔憂房價過快上漲,在邊際上有收緊傾向,CPI漲幅回落,並出現瞭一定通縮預期,這對於我們重點持倉的白酒、養殖和貴金屬個股產生瞭負面影響,基金凈值有所下跌,但是我們認為這三個板塊都有其中長期邏輯,這些板塊經過回調後估值已經具備吸引力。我們在三季度還波段操作瞭汽車板塊並取得盈利;由於擔心行情的持續性過短,對市場階段性熱點銀行地產、PPP基本沒有參與。

??四季度,企業盈利繼續回升,PPI上漲較快,帶動傳統周期行業的景氣復蘇;11月份美國大選落幕,川普當選刺激瞭市場對美國財政刺激和加息預期,造成宏觀流動性環境趨於負面,可能給市場整體的估值中樞造成壓力,同時11月以後保險舉牌概念股的大幅波動給市場帶來一定擾動,增加瞭操作難度。我們認為投資機會主要來自於可以享受價格上漲的品種以及景氣可能復蘇的中遊品種,四季度我們的投資方向主要集中在防禦型消費、機械、銀行、種植和有漲價預期的化工品。

??4.4.2 報告期內基金的業績表現

??截至2016年12月31日,本基金份額凈值為0.7276元。本報告期本基金份額刻字服務凈值增長率-21.05%,同期業績比較基準增長率1.91%。

??4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

??展望未來,供給收縮、需求弱復蘇、商品上漲、人民幣貶值,這構成瞭17年中國經濟面臨的四個主要沖擊,這幾個沖擊給經濟帶來的共同方向是價格上漲,因此判斷價格上漲可能超預期,同時流動性環境邊際轉緊,對2017年股票市場判斷是估值下降,結構分化。經濟企穩、企業需求修復,補庫存和投資需求回升會刺激經濟慣性上升,經濟進入復蘇周期,但強度和持續性有待觀察,企業盈利擴張將帶來相應板塊的投資機會。

??結合對宏觀政策和市場環境的判斷,預計17年出現趨勢性上漲的機會較小,17年的配置更加關註盈利端改善能夠抵消估值下降的品種。考慮到銀行理財、保險資金的投資偏好,經營穩定向好、低估值、高分紅的價值藍籌股仍然會是17年的重要配置方向。

??4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

??公司設立的基金估值委員會為公司基金估值決策機構,負責制定公司所管理基金的基本估值政策,對公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的執行情況進行審核監督,對因經營環境或市場變化等導致需調整已實施的估值政策、方法和流程的,負責審查批準基金估值政策、方法和流程的變更和執行。確保基金估值工作符合相關法律法規和基金合同的規定,確保基金資產估值的公平、合理,有效維護投資人的利益。估值委員會由公司分管固定收益投資的高級管理人員、督察長、分管估值業務的IT運維總監、投資研究部負責人組成。

??公司基金估值委員會下設基金估值工作小組,由具備豐富專業知識、兩年以上基金行業相關領域工作經歷、熟悉基金投資品種定價及基金估值法律法規、具備較強專業勝任能力的基金經理、基金會計、風險管理人員及監察稽核人員組成。

??基金經理作為估值工作小組的成員之一,在基金估值定價過程中,充分表達對相關問題及定價方案的意見或建議,參與估值方案提議的制定。但對估值政策和估值方案不具備最終表決權。

??參與估值流程的各方還包括本基金托管銀行和會計師事務所。托管人根據法律法規要求對基金估值及凈值計算履行復核責任。會計師事務所對估值委員會采用的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見並出具報告。上述參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。

??報告期內,本基金管理人未與任何第三方簽定與估值相關的定價服務。

??4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

??本基金本報告期未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。

??4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

??本報告期內本基金管理人無應說明預警信息。

??§5 托管人報告

??5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

??在托管本基金的過程中,本基金托管人中國農業銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》相關法律法規的規定以及基金合同、托管協議的約定,對本基金基金管理人天弘基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投資運作,進行瞭認真、獨立的會計核算和必要的投資監督,認真履行瞭托管人的義務,沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。

??5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

??本托管人認為,天弘基金管理有限公司在本基金的投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上,不存在損害基金份額持有人利益的行為;在報告期內,嚴格遵守瞭《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

??5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

??本托管人認為,天弘基金管理有限公司的信息披露事務符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關法律法規的規定,基金管理人所編制和披露的本基金年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整,未發現有損害基金持有人利益的行為。

??§6 審計報告

??本報告期本基金財務會計報告經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計,該所出具瞭“無保留意見的審計報告”,且在審計報告中無強調事項。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。

??§7 年度財務報表

??7.1 資產負債表

??會計主體:天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金

??報告截止日:2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??註:1、報告截止日2016年12月31日,基金份額凈值0.7276元,基金份額總額526,140,605.92份。

??2、本財務報表的比較期間為2015年3月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日(下同)。

??7.2 利潤表

??會計主體:天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金

??本報告期:2016年1月1日至2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

??會計主體:天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金

??本報告期:2016年1月1日至2016年12月31日

??單位:人民幣元

??■

??報表附註為財務報表的組成部分。

??本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署:

??■

??7.4 報表附註

??7.4.1 基金基本情況

??天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證券監督管理委員會(以下簡稱"中國證監會")證監許可[2015]90號《關於核準天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》核準,由天弘基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次募集期間自2015年2月9日至2015年3月13日,首次設立募集不包括認購資金利息共募集1,509,378,041.33元,業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2015)第189號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於2015年3月17日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為1,509,622,448.13份基金份額,其中認購資金利息折合244,406.80份基金份額。本基金的基金管理人為天弘基金管理有限公司,基金托管人為中國農業銀行股份有限公司。

??根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、中小企業私募債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。基金的投資組合比例為:本基金股票投資比例為基金資產的0%-95%,投資於消費及相關行業的證券資產不低於非現金基金資產的80%;投資於權證的比例不超過基金資產的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。本基金的業績比較基準:中證主要消費指數收益率×60%+中證綜合債指數收益率×40%。

??本財務報表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司於2017年3月30日批準報出。

??7.4.2 會計報表的編制基礎

??本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱"企業會計準則")、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱"中國基金業協會")頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註7.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

??7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

??本基金2016年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭本基金2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

??7.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

??本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表相一致。

??7.4.5 差錯更正的說明

??本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。

??7.4.6 稅項

??根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:

??(1)於2016年5月1日前,以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍,不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起,金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅 。

??(2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

??(3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁後取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

??(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。

??7.4.7 關聯方關系

??■

??註:1、下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

??2、2016年度內,本基金管理人股東"浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司"的名稱變更為"浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司"。

??7.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

??7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

??本基金本期及上年度可比期間未通過關聯方交易單元進行交易。

??7.4.8.2 關聯方報酬

??7.4.8.2.1 基金管理費

??單位:人民幣元

??■

??註:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。

??其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值 X 1.50% / 當年天數。

??2、客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構在基金銷售協議中約定的依據銷售機構銷售基金的保有量提取一定比例的客戶維護費,用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用,該費用從基金管理人收取的基金管理費中列支,不屬於從基金資產中列支的費用項目。

??7.4.8.2.2 基金托管費

??單位:人民幣元

??■

??註:支付基金托管人海通證券的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。

??其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值 X 0.25% / 當年天數。

??7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

??本報告期及上年度可比期間未與關聯方進行過銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

??7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

??7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

??份額單位:人民幣元

??■

??7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

??本基金本報告期末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。

??7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

??單位:人民幣元

??■

??註:本基金的銀行存款由基金托管人中國農業銀行保管,按銀行同業利率計息。

??7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

??本基金本報告期及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券交易。

??7.4.8.7 其他關聯交易事項的說明

??本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。

??7.4.9 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限證券

??7.4.9.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

??金額客製化刻字筆單位:人民幣元

??■

??註:基金可使用以基金名義開設的股票賬戶,選擇網上或者網下一種方式進行新股申購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股,根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定,在新股上市後的約定期限內不能自由轉讓;基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股,從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。

??7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

??金額單位:人民幣元

??■

??註:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公佈的重大事項可能產生重大影響而被暫時停牌的股票,該類股票將在所公佈事項的重大影響消除後,經交易所批準復牌。

??7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

??7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

??截至本報告期末2016年12月31日,本基金未持有銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

??7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

??截至本報告期末2016年12月31日,本基金未持有交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

??7.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

??(1)公允價值

??(a)金融工具公允價值計量的方法

??公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:

??第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

??第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

??第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。

??(b)持續的以公允價值計量的金融工具

??(i)各層次金融工具公允價值

??於2016年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第一層次的餘額為311,150,784.20元,屬於第二層次的餘額為10,183,249.79元,無屬於第三層次的餘額(2015年12月31日:屬於第一層次的餘額為490,846,064.27 元,屬於第二層次的餘額為66,769,571.00 元,無第三層次的餘額)。

??(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

??對於證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)等情況,本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間及交易不活躍期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度,確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

??(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

??無。

??(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

??於2016年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2015年12月31日:同)。

??(d)不以公允價值計量的金融工具

??不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。

??(2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

??§8 投資組合報告

??8.1 期末基金資產組合情況

??金額單位:人民幣元

??■

??8.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

??金額單位:人民幣元

??■

??8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載於本公司網站的年度報告正文。

??8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

??8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:本項的"買入金額"均按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

??金額單位:人民幣元

??■

??註:本項 "賣出金額"均按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

??金額單位:人民幣元

??■

??註:本項 "買入股票成本"、 "賣出股票收入"均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

??8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

??金額單位:人民幣元

??■

??註:可轉債項下包含可交換債294,393.60元。

??8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

??金額單位:人民幣元

??■

??8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

??本基金本報告期末未持有資產支持證券。

??8.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

??本基金本報告期末未持有貴金屬。

??8.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

??本基金本報告期末未持有權證。

??8.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

??本基金本報告期末未持有股指期貨。

??8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

??本基金本報告期末未持有國債期貨。

??8.12 投資組合報告附註

??8.12.1

??本報告期內未發現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查,未發現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

??8.12.2

??基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

??8.12.3 期末其他各項資產構成

??金額單位:人民幣元

??■

??8.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

??金額單位:人民幣元

??■

??8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

??金額單位:人民幣元

??■

??8.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

??由於四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

??§9 基金份額持有人信息

??9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

??份額單位:份

??■

??9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

??■

??9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況

??■

??§10 開放式基金份額變動

??單位:份

??■

??註:1、本基金合同於2015年3月17日生效;

??2、總申購份額轉換轉入份額;總贖回份額含轉換轉出份額。

??§11 重大事件揭示

??11.1 基金份額持有人大會決議

??本報告期內本基金未召開基金份額持有人大會決議。

??11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

??1、本報告期內,寧辰、張磊先生已離任本公司副總經理職務,具體信息請參見基金管理人於2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司關於高級管理人員變更的公告》。

??2、本報告期內,本基金的基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。

??11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

??本報告期內沒有發生涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。

??11.4 基金投資策略的改變

??本報告期內本基金投資策略沒有改變。

??11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

??報告期內應向普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)支付服務費10萬元整。截至本報告期末,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)已為天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金提供審計服務1年10個月。

??11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

??本報告期內本基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有發生受稽查或處罰的情況。

??11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

??11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

??金額單位:人民幣元

??■

??11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

??金額單位:人民幣元

??■

??註:1、基金專用交易單元的選擇標準為:該證券經營機構財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定;經營行為規范,內控制度健全,最近兩年未因重大違規行為受到監管機關的處罰;研究實力較強,能及時、全面、定期向基金管理人提供高質量的咨詢服務,包括宏觀經濟報告、市場分析報告、行業研究報告、個股分析報告及全面的信息服務;

??2、基金專用交易單元的選擇程序:本基金管理人根據上述標準進行考察後,確定選用交易席位的證券經營機構。然後基金管理人和被選用的證券經營機構簽訂交易席位租用協議;

??3、本期新租用交易單元:無。

??4、本基金報告期內停止租用交易單元:無。

??天弘基金管理有限公司

??二〇一七年三月三十日

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